Hur är valutakorrelationen som används när handel på Forex Beräkning av valutakurserna sker i par, som var och en beror på de olika omständigheterna. Så det bör inses att det finns ett förhållande och ömsesidigt beroende av valutaenheterna. Riskkontroll kan endast genomföras med hjälp av informationen om alla valutakorrelationer. Antag att ett valutapar A flyttar detsamma som valutaparet B. Framstegen i detta par följs noggrant av näringsidkaren. Om tillväxten av paret A är möjlig än näringsidkaren bör öppna en köporder. Trader har inte sett B-par så noga än. Vid denna tidpunkt visar signalerna för teknisk och fundamental analys möjligheten att sänka priset på denna grupp. Då är det nödvändigt att öppna en beställning med förväntan att minska (sälja). I slutändan kommer näringsidkaren att få vinst från att handla det första paret men kommer att komma till noll från att handla den andra eftersom de har flyttat i samma riktning. Resultatet av handel kommer att vara detsamma om man öppnar köporder samtidigt eller för att öppna långa positioner för båda paren som flyttas i olika riktningar. Riskkontroll kan endast genomföras med hjälp av informationen om alla valutakorrelationer och även alla förändringar som sker med tiden. Korrelationskoefficientens intervall är från -1 till 1. Om korrelationskoefficienten är lika med 1 betyder det att A - och B-valutapar rör sig i samma riktning. En nollkorrelation innebär att valutaparernas förhållande har oregelbunden karaktär. Typer av valutakorrelation Positiv korrelation: När korrelationskoefficienten är mindre än 1 betyder det att valutaparparna flyttar i samma riktning. Om koefficientens värde ligger nära 1 flyttar valutapar i samma riktning större delen av tiden. Negativ korrelation: Om negativt värde är mer än -1 flyttas valutapar i motsatta riktningar men inte ständigt. Och koefficientvärdet som ligger nära -1 betyder att de rör sig i motsatt riktning större delen av tiden. Hur man använder Valutakorrelation i Forex Trading Correlation är ett snabbt och ständigt föränderligt fenomen. Titta bara på nivån på korrelationskoefficienten för de senaste två dagarna och korrelationen under en betydande period, till exempel i en månad eller ett år. När det finns en tydlig skillnad mellan kortsiktiga och långsiktiga värden bör näringsidkaren öppna en order. Men hur kan det göras Exempelvis är korrelationskoefficienten för A - och B-paren för föregående år 0,98. Det betyder att de här paren flyttade i samma riktning nästan hela tiden. När priset på par A växer priset på par B ökar också med samma hastighet. Men plötsligt får du reda på att korrelationskoefficienten för den senaste veckan eller månaden är lika med 0,10 vilket innebär att paren hade samma riktning men olika hastighet. Vad ska man göra i en sådan situation En näringsidkare kan bestämma vilket valutapar som rör sig långsammare och bestämmer då när man ska öppna en order. Låt oss säga att A och B-paren rör sig i samma riktning med korrelationskoefficienten mer än 0.60. Men samtidigt ser näringsidkaren att korrelationskoefficienten var lika med 0,20 för de sista dagarna. Så näringsidkaren förstår vilket par som har påverkat minskningen av korrelationsnivån och kan öppna en köporder. Utöver det kan näringsidkaren inte längre följa detta valutapar. JustForex är en detaljhandelsmäklare som ger handlare tillgång till valutamarknaden och erbjuder stora handelsvillkor på konton som Classic, NDD, ECN, BitCoin, Cent, ett brett utbud av handelsinstrument, en hävstång på upp till 1: 2000 , Snäva spridningar, marknadsnyheter och ekonomisk kalender. IPCTrade Inc. är auktoriserad och reglerad av Belize International Financial Services Commission (licens nr. IFSC60241TS16). Observera: Vi tillhandahåller inte tjänster för amerikanska invånare och enheter av något slag. Marginalhandel på Forex-marknaden är spekulativ och utövar en hög risknivå, inklusive full förlust av insättning. Du måste förstå detta och själv bestämma om denna typ av handel passar dig, med tanke på kunskapsnivån på ett finansiellt område, handelserfarenhet, ekonomiska möjligheter och andra faktorer. 20122017 Alla rättigheter förbehållna. Finansiella tjänster som tillhandahålls av IPCTrade Inc. Använda valutakorrelationer till din fördel För att vara en effektiv näringsidkare är det viktigt att du förstår dina hela portföljer känslighet för marknadsvolatilitet. Detta är särskilt så när handel förex. Eftersom valutor prissätts i par, är inga enskilda parhandelar helt oberoende av de andra. När du är medveten om dessa korrelationer och hur de ändras kan du använda dem för att kontrollera din totala portföljens exponering. (För en guide till alla Forex, kolla in vår Investopedia Special Feature: Forex.) Definiera korrelation Orsaken till valutarparets beroende är lätt att se: Om du handlade det brittiska pundet mot den japanska yenen (GBPJPY-paret) Till exempel handlar du faktiskt ett derivat av GBPUSD - och USDJPY-paren, därför måste GBPJPY vara något korrelerat med en om inte båda dessa andra valutapar. Men ömsesidigt beroende av valutor härrör från mer än det enkla faktumet att de är parvisa. Medan vissa valutapar kommer att röra sig i tandem kan andra valutapar flytta i motsatta riktningar, vilket i huvudsak är resultatet av mer komplexa krafter. Korrelation, i den finansiella världen, är den statistiska åtgärden av förhållandet mellan två värdepapper. Korrelationskoefficienten varierar mellan -1 och 1. En korrelation av 1 innebär att de två valutaparna kommer att röra sig i samma riktning 100 av tiden. En korrelation av -1 innebär att de två valutapar kommer att röra sig i motsatt riktning 100 av tiden. En korrelation av noll innebär att förhållandet mellan valutapar är helt slumpmässigt. Läsa korrelationstabellen Med denna kunskap om korrelationer i åtanke kan vi titta på följande tabeller, vilka visar korrelationer mellan de stora valutapar under februari 2010. Ovanstående tabell visar att under månaden februari (en månad) EURUSD Och GBPUSD hade en mycket stark positiv korrelation på 0,95. Detta innebär att GBPUSD-priset när EURUSD rallies har samlats 95 gånger. Under de senaste 6 månaderna var korrelationen dock svagare (0,66) men på lång sikt (1 år) har de två valutapar fortfarande en stark korrelation. Däremot hade EURUSD och USDCHF en nästan perfekt negativ korrelation på -1,00. Detta innebär att 100-tiden, när EURUSD rallied, sålde USDCHF av. Detta förhållande gäller även över längre perioder, eftersom korrelationssiffrorna är relativt stabila. Ändå är korrelationerna inte alltid stabila. Ta exempelvis USDCAD och USDCHF. Med en koefficient på 0,95 hade de en stark positiv korrelation under det gångna året, men förhållandet försämrades avsevärt i februari 2010 av ett antal skäl, bland annat oljepriset och bankens hökighet. (För mer, se Använda räntesatsparitet att handla Forex.) Korrelationer Ändra Det är tydligt då korrelationer ändras, vilket gör att efterföljande förändringar i korrelationer är ännu viktigare. Sentiment och globala ekonomiska faktorer är mycket dynamiska och kan ändå förändras dagligen. Starka korrelationer idag kanske inte överensstämmer med den långsiktiga korrelationen mellan två valutapar. Det är därför mycket viktigt att ta en titt på sexmånaders efterföljande korrelation. Detta ger ett tydligare perspektiv på det genomsnittliga sexmånadersförhållandet mellan de två valutapar som tenderar att vara mer exakt. Korrelationer förändras av olika orsaker, av vilka de vanligaste inkluderar divergerande penningpolitik, en viss valutapar s känslighet för råvarupriserna, samt unika ekonomiska och politiska faktorer. Här är en tabell som visar de sex månader efterföljande korrelationerna som EURUSD delar med andra par: Beräkning av korrelationer själv Det bästa sättet att hålla aktuella på riktningen och styrkan i dina korrelationsparningar är att beräkna dem själv. Det kan låta svårt, men det är faktiskt ganska enkelt. För att beräkna en enkel korrelation, använd bara ett kalkylblad, som Microsoft Excel. Många kartläggningspaket (till och med några fria) låter dig hämta historiska dagliga valutapriser, som du sedan kan transportera till Excel. I Excel, använd bara korrelationsfunktionen, som är CORREL (intervall 1, intervall 2). Enårs-, sex-, tre - och enmånadsläsningarna ger den mest omfattande uppfattningen om likheterna och skillnaderna i korrelation över tid men du kan själv bestämma vilken eller hur många av dessa mätningar du vill analysera. Här ses korrelationsberäkningsprocessen stegvis för steg: 1. Hämta prissättning för dina två valutapar säger att de är GBPUSD och USDJPY 2. Gör två individuella kolumner, vardera märkta med ett av dessa par. Fyll sedan i kolumnerna med de senaste dagliga priserna som inträffade för varje par under den tidsperiod du analyserar 3. Skriv in CORREL (4) i botten av kolumnerna i en kolumn. 4. Markera alla data I en av prissättningskolumnerna borde du få en rad celler i formeln rutan. 5. Skriv in komma 6. Upprepa steg 3-5 för den andra valutan 7. Stäng formeln så att den ser ut som CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. Numret som produceras representerar korrelationen mellan de två valutapararna Även om korrelationer förändras är det inte nödvändigt att uppdatera dina nummer varje dag, uppdatera en gång i några veckor eller åtminstone en gång i månaden är generellt En bra idé. Hur man använder den för att hantera exponering Nu när du vet hur man beräknar korrelationer är det dags att gå över hur man använder dem till din fördel. För det första kan de hjälpa dig att undvika att gå in i två positioner som avbryter varandra, Till exempel genom att veta att EURUSD och USDCHF rör sig i motsatta riktningar nära Du skulle se att ha en portfölj med långa EURUSD och långa USDCHF är detsamma som att ha nästan ingen position - det är sant att, som korrelationen indikerar, när EURUSD-rallyarna, USDCHF kommer att genomgå en selloff. Å andra sidan håller långa EURUSD och långa AUDUSD eller NZDUSD liknar fördubblingen i samma position eftersom korrelationerna är så starka. (Läs mer i Forex: Wading Into valutamarknaden.) Diversifiering är en annan faktor att överväga. Eftersom EURUSD - och AUDUSD-korrelationen traditionellt inte är 100 positivt, kan handlare använda dessa två par för att diversifiera sin risk något samtidigt som man behåller en kärnriktningsvy. Till exempel, för att uttrycka en bearish utsikt på USD, kan näringsidkaren, i stället för att köpa två partier av EURUSD, köpa en del av EURUSD och en del av AUDUSD. Den ofullkomliga korrelationen mellan de två olika valutaparna möjliggör mer diversifiering och marginellt lägre risk. Vidare har centralbankerna i Australien och Europa olika penningpolitiska förspänningar, så i händelse av en rally i dollar kan den australiska dollarn bli mindre påverkad än euron. eller tvärtom. En näringsidkare kan också använda olika pip - eller punktvärden för hans eller hennes fördel. Låt oss betrakta EURUSD och USDCHF igen. De har en nästan perfekt negativ korrelation, men värdet på en piprörelse i EURUSD är 10 för en hel del 100 000 enheter medan värdet på en piprörelse i USDCHF är 9,24 för samma antal enheter. Detta innebär att näringsidkare kan använda USDCHF för att säkra EURUSD-exponering. Heres hur hedge skulle fungera: säg en näringsidkare hade en portfölj av en kort EURUSD-mängd på 100 000 enheter och en kort USDCHF-mängd på 100 000 enheter. När EURUSD ökar med tio pips eller poäng, kommer handlaren att vara nere 100 på positionen. Men eftersom USDCHF rör sig motsatt till EURUSD, skulle den korta USDCHF-positionen vara lönsam, sannolikt att flytta nära tio pips högre, upp 92,40. Detta skulle göra nettoförlusten av portföljen till -7,60 i stället för -100. Självklart betyder denna häck också mindre vinst vid en stark försäljning av EURUSD. Men i värsta fallet blir förlusterna relativt lägre. Oavsett om du vill diversifiera dina positioner eller hitta alternativa par för att utnyttja din synpunkt, är det väldigt viktigt att vara medveten om korrelationen mellan olika valutapar och deras skiftande trender. Detta är kraftfull kunskap för alla professionella näringsidkare som innehar mer än ett valutapar i sina handelskonton. Sådan kunskap hjälper handlare, diversifierar, säkrar eller dubblerar på vinst. Bottom Line För att vara en effektiv näringsidkare är det viktigt att förstå hur olika valutapar rör sig i förhållande till varandra så att handlare bättre kan förstå deras exponering. Vissa valutapar rör sig i takt med varandra, medan andra kan vara polära motsatser. Att lära sig om valutakorrelation hjälper handelsmän att hantera sina portföljer mer lämpligt. Oavsett din handelsstrategi och om du vill diversifiera dina positioner eller hitta alternativa par för att utnyttja din synpunkt, är det mycket viktigt att komma ihåg korrelationen mellan olika valutapar och deras skiftande trender. (För mer, kolla in vår Forex Tutorial.) Artikel 50 är en förhandlings - och avvecklingsklausul i EU-fördraget som beskriver de åtgärder som ska vidtas för vilket land som helst. Beta är ett mått på volatiliteten, eller systematisk risk, av en säkerhet eller en portfölj i jämförelse med marknaden som helhet. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En beställning att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-regel (Internal Revenue Service Rule) som tillåter utbetalningar från ett IRA-konto i samband med straff. Regeln kräver det. Den första försäljningen av lager av ett privat företag till allmänheten. IPOs ofta utfärdas av mindre, yngre företag som söker the. OANDA 1080108910871086108311001079109110771090 10921072108110831099 cookie 10951090108610731099 1089107610771083107210901100 1085107210961080 10891072108110901099 10871088108610891090109910841080 1074 1080108910871086108311001079108610741072108510801080 1080 108510721089109010881086108010901100 10801093 10891086107510831072108910851086 108710861090108810771073108510861089109011031084 10851072109610801093 10871086108910771090108010901077108310771081. 10601072108110831099 kaka 10851077 10841086107510911090 1073109910901100 108010891087108610831100107910861074107210851099 107610831103 109110891090107210851086107410831077108510801103 10741072109610771081 10831080109510851086108910901080. 1055108610891077109710721103 108510721096 1089107210811090, 10.741.099 108910861075108310721096107210771090107710891100 1089 10801089108710861083110010791086107410721085108010771084 OANDA8217 109210721081108310861074 cookie 1074 1089108610861 09010741077109010891090107410801080 1089 10851072109610771081 105510861083108010901080108210861081 108210861085109210801076107710851094108010721083110010851086108910901080. 1048108510891090108810911082109410801080 10871086 107310831086108210801088108610741072108510801102 1080 10911076107210831077108510801102 109210721081108310861074 kaka, 1072 10901072108210781077 1091108710881072107410831077108510801102 108010841080 108710881080107410771076107710851099 10851072 10891072108110901077 aboutcookies. org. 1042 108910831091109510721077 10861075108810721085108010951077108510801103 1080108910871086108311001079108610741072108510801103 109210721081108310861074 kaka 108610871088107710761077108310771085108510991077 1092109110851082109410801080 108510721096107710751086 10891072108110901072 10731091107610911090 1085107710761086108910901091108710851099. 104710721075108810911079108010901100 108410861073108010831100108510991077 1087108810801083108610781077108510801103 1042109310861076 1042109910731088107210901100 1089109510771090 104210801076107710901100, 108210721082 1089108410771089109010801083108010891100 10741072108311021090108510991077 1087107210881099 108610901085108610891080109010771083110010851086 1076108810911075 10761088109110751072 105010721082 109510801090107210901100 1090107210731083108010941091 1042 108210721078107610861081 110310951077108110821077 1090107210731083108010941099 1089108610761077108810781080109010891103 10821086110110921092108010941080107710851090 108210861088108810771 0831103109410801080 10841077107810761091 10761074109110841103 107410721083110210901085109910841080 108710721088107210841080 (107410771088109010801082107210831100108510991077 107910721075108610831086107410821080) 10791072 108910861086109010741077109010891090107410911102109710801081 108710771088108010861076 1074108810771084107710851080 (10751086108810801079108610851090107210831100108510991077 107910721075108610831086107410821080). 1057 1087108610841086109711001102 108910831077107610911102109710801093 108210721090107710751086108810801081 10841086107810851086 107310991089109010881086 108810721089109610801092108810861074107210901100 109010721073108310801095108510991077 10791085107210951077108510801103. 10541073108810721090108010901077 10741085108010841072108510801077, 109510901086 1085107210831080109510801077 1086109010881080109410721090107710831100108510861081 1082108610881088107710831103109410801080 108910741080107610771090107710831100108910901074109110771090 1086 1082108610881088107710831103109410801080 1076107410911093 10741072108311021090108510991093 108710721088 1074 108710881086109010801074108610871086108310861078108510991093 108510721087108810721074108310771085108011031093 (10851072108710881080108410771088, 10821086107510761072 1094107710851072 10861076108510861081 1087107210881099 1087108610741099109610721077109010891103, 1094107710851072 107610881091107510861081 1087108610851080107810721077109010891103, en 080 10851072108610731086108810861090) 0,0-0,2 1050108610881088107710831103109410801103 1089 1091108810861074108510771084 10861090 10861095107710851100 1085108010791082108610751086 10761086 108510771079108510721095108010901077108311001085108610751086 0,2-0,4 105710831072107310721103, 108510801079108210721103 1082108610881088107710831103109410801103 (10851077 10861095107710851100 107910851072109510801090107710831100108510721103) 0,4-0,7 105910841077108810771085108510721103 1082108610881088107710831103109410801103 0,7-0,9 1057108010831100108510721103, 1074109910891086108210721103 1082108610881088107710831103109410801103 0,9-1,0 10541095107710851100 1089108010831100108510721103 1082108610881088107710831103109410801103 105010721082 10741099109510801089108311031102109010891103 108210861101109210921080109410801077108510901099 1082108610881088107710831103109410801080 10501086110110921092108010941080107710851090 1082108610881088107710831103109410801080 107610831103 1076107410911093 108610731084 10771085108510991093 108210911088108910861074 10741099109510801089108311031077109010891103 10871086 108910831077107610911102109710771081 1092108610881084109110831077: 1042 107610721085108510861081 10871088107710791077108510901072109410801080 108710881077107610861089109010721074108311031077109010891103 109010861083110010821086 10861073109710721103 1080108510921086108810841072109410801103. 1055108810801084107710881099 1087108810801074108610761103109010891103 1080108910821083110210951080109010771083110010851086 1074 10801083108311021089109010881072109010801074108510991093 10941077108311031093 1080 10841086107510911090 10851077 10861090108810721078107210901100 1090107710821091109710801077 1094107710851099 OANDA. 105410851080 10851077 11031074108311031102109010891103 10801085107410771089109010801094108010861085108510861081 1088107710821086108410771085107610721094108010771081 108010831080 10871086107310911078107610771085108010771084 1082 1089108610741077108810961077108510801102 108910761077108310821080. 1056107710791091108311001090107210901099, 10761086108910901080107510851091109010991077 1074 1087108810861096108310861084, 1085107710861073110310791072109010771083110010851086 109110821072107910991074107211021090 10851072 1088107710791091108311001090107210901099 1074 1073109110761091109710771084.How att använda valuta Korrelation i din handel Så nu vet du vilken valuta korrelationen är och hur man läser den av en fin diagram. Men vi satsar på att du undrar hur du använder valutakorrelationer kommer att göra din handel mer framgångsrik Varför behöver du den här underbara skickligheten i din trader8217s verktygspåse Det finns flera anledningar: 1. Eliminera kontraproduktiv handel Använda korrelationer kan hjälpa dig att hålla dig ur positioner som avbryter varje Andra ut. Som tidigare tabell och exempel förklarar vet vi att EURUSD och USDCHF rör sig i motsatt riktning 100. Att öppna en position lång EURUSD OCH lång USDCHF är då meningslös och ibland dyr. Förutom att betala för spridningen två gånger, skulle varje rörelse i priset ta ett par upp och den andra nere. Vi vill att vårt svåra arbete ska betala med något 2. Hävstångsvinst 8230Or förluster. Du har möjlighet att dubbla upp positioner för att maximera vinsten. Idag tar let8217s att titta på 1 veckans EURUSD - och GBPUSD-förhållande från föregående exempel. Dessa två par har en stark positiv korrelation med GBPUSD efter bakom EURUSD, praktiskt taget steg för steg. Att öppna en lång position för varje par skulle i själva verket vara som att ta EURUSD och fördubbla din position. You8217d använder i princip hävstångseffekt. Mucho vinst om allt går rätt och mycket förluster om sakerna går fel 3. Diversifiera risken Förstå att korrelationer finns kan du också använda olika valutapar men ändå utnyttja din synvinkel. Snarare än att handla ett enda valutapar hela tiden kan du sprida din risk över två par som flyttar på samma sätt. Välj par som har en stark till mycket stark korrelation (cirka 0,7). Till exempel tenderar EURUSD och GBPUSD att röra sig ihop. Den ofullkomliga korrelationen mellan dessa två valutapar ger dig möjlighet att diversifiera vilket bidrar till att minska risken. Let8217s säger you8217re hausse på USD. Istället för att öppna två korta positioner på EURUSD kan du korta en EURUSD och en kort GBPUSD som skulle skydda dig från en viss risk och diversifiera din övergripande position. Om den amerikanska dollarn säljs kan euron påverkas i mindre utsträckning än pundet. 4. Säkringsrisk Även om säkring kan leda till att mindre vinster uppnås kan det också bidra till att minimera förluster. Om du öppnar en lång EURUSD-position och det börjar gå emot dig, öppna en liten lång position i ett par som rör sig mot EURUSD, till exempel USDCHF. Stora förluster avvärjas Du kan utnyttja de olika pipvärdena för varje valutapar. Till exempel, medan EURUSD och USDCHF har en nästan perfekt -1,0 invers korrelation, är deras pipvärden olika. Om du antar att du handlar 10 000 mini-varor, är en pip för EURUSD lika med 1 och en pip för USDCHF lika med 0,93. Om du köper en mini mycket EURUSD, kan du hämta din handel genom att köpa en mini mycket USDCHF. Om EURUSD faller 10 pips, skulle du vara nere 10. Men din USDCHF-handel skulle vara upp 9.30. I stället för att vara nere 10, nu är du bara ner 0.70 Även om säkringar låter som den största saken sedan skivat bröd, har det vissa nackdelar. Om EURUSD samlas, är din vinst begränsad på grund av förlusterna från din USDCHF-position. Korrelationen kan också försämras när som helst. Tänk om EURUSD faller 10 pips och USDCHF går bara upp 5 pips, blir platt eller heck, faller också Ditt konto blöder mer rött än du vill. Var försiktig när du säkrar 5. Bekräfta utbrott och undvik fakeouts. Du kan använda valutakorrelationer för att bekräfta dina handels - eller utgående signaler. Exempelvis verkar EURUSD testa en betydande stödnivå. Du observerar prisåtgärden och letar efter att sälja på en breakout till nackdelen. Eftersom du vet att EURUSD är positivt korrelerad med GBPUSD och negativt korrelerad med USDCHF och USDJPY, kontrollerar du om de andra tre paren flyttas i samma storlek som EURUSD. Du märker att GBPUSD också handlar nära en betydande stödnivå och både USDCHF och USDJPY handlar nära viktiga motståndsnivåer. Detta berättar att det senaste flyget är amerikanska dollarrelaterade och bekräftar en eventuell breakout för EURUSD eftersom de andra tre paren flyttar på samma sätt. Så du bestämmer att du kommer att handla breakout när det inträffar. Nu antar let8217s de andra tre paren flytta INTE i storleksordningen som EURUSD. GBPUSD håller inte faller, USDJPY stiger inte och USDCHF är sidled. Detta är vanligtvis ett starkt tecken på att nedgången i eurousd inte är dollarrelaterad och sannolikt drivs av någon slags negativa EU-nyheter. Priset kan faktiskt handla under den viktiga supportnivån du8217ve har övervakat men eftersom de andra tre korrelerade paren aren8217t flyttar i proportion till EURUSD kommer det att saknas prishöjning och priset kommer tillbaka tillbaka över supportnivån vilket resulterar i en fakeout. Om du fortfarande vill handla denna inställning, eftersom du inte fick någon 8220korrelationsbekräftelse8221 från de andra paren, kan du spela det smart genom att minska risken och handla med en mindre positionsstorlek. Spara dina framsteg genom att logga in och markera lektionen komplett
No comments:
Post a Comment